Introducción a la Economía

PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA 2002. ECONOMÍA EXPERIMENTAL Y PSICOLOGÍA EVOLUCIONARIA:  Las Evidencias de Vernon Smith 

Alvaro Fischer Abeliuk Miembro de la NY Academy of Science (El Mercurio 18-11-02) 

Paul Samuelson afirmaba en su famoso libro de texto que la economía no era una ciencia experimental. Sólo en la edición de 1985, casi 30 años después de que Vernon Smith comenzara con sus experimentos y con la disciplina que luego se conocería como economía experimental, Samuelson reconoció su error y modificó su juicio. Asimismo, luego de la adjudicación del Nobel, se supo que los primeros papers de Smith fueron rechazados varias veces por la revista de la U. de Chicago, en cuyo comité se dice que estaba el propio Milton Friedman. Los resultados experimentales de Smith de esa época, que mostraban que los mercados funcionaban, no parecían muy atractivos. Al respecto, Smith ironiza, "Chicago siempre asumió que los mercados funcionaban, ¿para qué quería evidencia empírica?" 

Economía experimental 

Estos comienzos inciertos muestran las dificultades de establecer formas distintas de pensar, aun entre los académicos mejor dotados. Proveniente de una familia muy involucrada en política y una madre socialista, Smith comenzó haciendo experimentos que pretendían mostrar las falencias de los mercados. Sin embargo, los resultados que encontró fueron sorprendentes. Los mercados no sólo funcionaban bien, sino que lo hacían con supuestos más débiles de los que normalmente se afirmaba eran necesarios. Por ejemplo, no era requisito la competencia perfecta para lograr el equilibrio competitivo, sino que bastaban tan sólo unos pocos actores. Esto le hizo cambiar su manera de entender la economía. 

La economía experimental mostró que era posible realizar ensayos controlados y reproducibles que permitiesen establecer con validez científica afirmaciones sobre fenómenos económicos. Por ejemplo, uno de los primeros experimentos fue estudiar los remates dobles de un cierto bien, en los que hay vendedores que tienen ciertas cantidades para vender y un costo unitario mínimo que cubrir, y hay compradores que desean comprar ciertas cantidades de ese bien y tienen un valor unitario máximo que están dispuestos a pagar. Con esa información limitada, y realizando ofertas anónimamente en un computador, que van subiendo, si son de compra, y que van bajando, si son de ventas, Smith demostró en incontables ocasiones que los precios de transacción siempre convergen al equilibrio competitivo, en el que todas las partes maximizan sus ganancias como resultado del intercambio. 

Influencia de Hayek 

El también Premio Nobel de Economía, F. Hayek, había descrito a la competencia en los mercados como un proceso de descubrimiento. Esto, porque los agentes que participan en un mercado tienen información parcial de lo que está ocurriendo, sólo conocen su "situación y circunstancias" y por ello no pueden anticipar lo que ocurrirá como producto del intercambio. En esas condiciones es que la competencia, tal como lo muestran los experimentos, "descubre" los precios de equilibrio, apoyada sólo en la información distribuida que cada participante posee, en las reglas que definen las formalidades para producir las transacciones y en el afán de cada uno de los partícipes de maximizar su beneficio. 

Smith realizó también experimentos de remates con dos bienes, cuyos precios dependen el uno del otro. Este caso puede ser descrito formalmente mediante un sistema simultáneo de ecuaciones no lineales, que es difícil de entender para las personas no familiarizadas con las matemáticas, y no trivial de resolver aun para personas que sí saben matemáticas. Sin embargo, unas pocas iteraciones de un grupo de individuos equipados tan sólo con información respecto de su propia disposición a comprar o vender, siguiendo unas sencillas reglas para hacer ofertas de compra o venta y apoyados en los algoritmos mentales que los inducen a maximizar sus ganancias, son capaces de resolver esas ecuaciones. Por eso Hayek hablaba de la generación de orden espontáneo cuando se refería a estos procesos asociados al mercado. Éste, a través de la competencia, "descubre" precios, produce orden espontáneo y maximiza las utilidades de los participantes.

 Reciprocidad 

Sin embargo, los resultados más interesantes de la economía experimental ocurren cuando se hacen experimentos con otros juegos, que intentan entender la dinámica de interacción entre las personas. Uno que ha sido profusamente estudiado es el "juego del ultimátum", en el que participan dos personas. 

A la primera, el oferente, se le entregan 10 billetes de $1.000 y tiene que decidir cuánto está dispuesto a entregarle a la segunda, el receptor; éste, a su vez, tiene dos opciones: o acepta la oferta, en cuyo caso recibe ese dinero y el oferente se queda con el resto, o rechaza la oferta, en cuyo caso ambos reciben $0. La teoría económica tradicional supone que todos los oferentes escogerán ofrecer el mínimo posible, $1.000, y que los receptores la aceptarán, porque es mejor que nada. Sin embargo, los resultados transculturales efectuados en innumerables ocasiones, aunque no arrojan resultados idénticos, tienen un promedio de oferta sorprendentemente cercano a la mitad del dinero en juego. Este resultado se transformó en un puzzle que la comunidad económica debía resolver. 

Vernon Smith encontró la explicación a estos resultados acudiendo a la psicología evolucionaria. Esta disciplina afirma que nuestra mente está compuesta de mecanismos funcionales adaptativos diseñados por selección natural, que les permitieron a nuestros antepasados cazadores-recolectores resolver adecuadamente los problemas de supervivencia y reproducción. Esos mecanismos son algoritmos cognitivos, procesadores de información, como los que utilizamos para inferir el volumen, textura y forma de los objetos a partir del reflejo de la luz sobre ellos, o los que constituyen nuestro sistema emocional. Operan instintivamente y sin esfuerzo. Entre éstos, se encuentra nuestra disposición hacia la reciprocidad, es decir, hacia el intercambio de objetos, favores, afectos o confianzas. 

Nuestros parientes, los chimpancés, también hacen lo mismo. Comparten comida en la tarde con quien los acicaló en la mañana, lo que se designa como reciprocidad positiva, o tienden a no compartir su comida con quienes no les gusta acicalar, lo que se designa como reciprocidad negativa. Nosotros también lo hacemos, pues ayudamos a nuestros vecinos o invitamos a nuestros amigos a comer, y esperamos que luego ellos hagan lo mismo con nosotros; pero también dejamos de invitar a nuestra casa a quien nunca nos invita a la suya. Este rasgo de compartir, colaborar o ayudar a los demás, infligiéndonos un costo a nosotros y otorgando beneficios a terceros, se denomina en biología un comportamiento altruista. 

Ese comportamiento no hace sentido evolucionario, porque incurrir en costos que disminuyan las opciones de supervivencia y reproducción de manera sistemática lleva, a través de las generaciones, a la desaparición, a menos que esos actos altruistas traigan como consecuencia el recibir de vuelta el altruismo de otros, de modo que todos ganen con ese intercambio. Esto lo propuso por primera vez el biólogo norteamericano Robert Trivers en una publicación de 1971, y denominó a ese tipo de conducta altruismo recíproco. Esa hipótesis ha sido verificada empíricamente en diversas especies, incluidos los humanos. Los experimentos de Smith sirvieron para ratificarlo. 

En efecto, el altruismo recíproco, o la reciprocidad, como prefieren denominarla los economistas, hace que en nuestras interacciones sociales queramos ganarnos la reputación de ser otorgadores de favores, de modo de poder recibir favores en el futuro. Este comportamiento es emocional e instintivo y no frío y calculador, (aunque a veces puede serlo). Esa es la razón por la cual, en el juego del ultimátum, los oferentes ofrecen más de lo que les convendría si el juego se jugara una sola vez. No son capaces de vencer sus instintos de reciprocidad y actúan como si se tratara de una relación social normal. 

Altruismo y egoísmo 

Sin embargo, analicemos lo que ocurre en el juego del dictador, que es una variante del ultimátum.

El juego es idéntico, salvo que el receptor no puede rechazar la oferta, sólo puede aceptarla. El monto ofrecido en este caso baja respecto del ultimátum, pero no demasiado. Pero cuando el juego se hace de manera anónima, en la condición experimental llamada "doble ciego", en que nadie puede saber quién le ofrece cuánto a quién, un 64% ofrece $0 y un 18% ofrece $1.000. Cuando el intercambio social es anónimo, no se gatilla el instinto altruista, y las personas se comportan de manera egoísta. 

Vernon Smith concluye que el altruismo y el egoísmo son comportamientos que coexisten en nosotros, y que se manifiestan según el contexto social en que nos encontramos. En situaciones de intercambio social tendemos a ser cooperadores, solidarios y altruistas, y en situaciones anónimas e impersonales, tendemos a ser competitivos y egoístas. Un campesino puede ser muy cooperador compartiendo su techo con un extraño, pero muy competitivo cuando defiende el precio de sus productos en la feria. Un legislador puede ser muy solidario cuando legisla para condonar deudas, pero muy egoísta cuando quiere reelegirse. 

Hayek lo plantea diciendo que nosotros vivimos en dos mundos: por un lado, el mundo de nuestro grupo social más cercano, en el cual somos cooperadores y solidarios, y el mundo del orden extendido impersonal, en el cual somos competitivos y egoístas. Ambos comportamientos maximizan la eficiencia en cada uno de esos mundos. El problema es que si aplicamos las reglas del intercambio social al orden extendido, desarticulamos la "mano invisible" y su capacidad de generar riqueza, y si aplicamos las reglas del orden extendido al mundo social cercano, lo destruimos. 

Más que un problema, este es un dilema, que está en la raíz de todas nuestras discusiones políticas y morales. Nos gustaría ser solidarios a nivel impersonal, pero no lo logramos, porque no estamos diseñados para serlo, y cuando tratamos de forzar esa solidaridad, limitamos fuertemente nuestra capacidad de generar riqueza. El siglo XX y los socialismos reales se encargaron de demostrarlo con elocuencia. 

Confianza y castigo 

Hay experimentos con otros juegos de negociación, que permiten explicitar otros mecanismos mentales tales como la confianza, la reputación y el castigo. En la Fig. 1 el jugador 1 tiene la opción de jugar hacia la derecha, que significa repartir equitativamente 20 dólares con el jugador 2, (10 para cada uno), o dejarle el turno al jugador 2, quien tiene ahora que repartir 40 dólares, con dos opciones: la primera es quedarse con 15 dólares (más que antes) y entregarle 25 al jugador 1, o bien, quedarse con los 40 dólares para sí y nada para el 1. La suposición de la teoría de juegos tradicional es que si el jugador 2 tiene la oportunidad de jugar, entonces elegirá quedarse con los 40 dólares. 

En la Fig. 2, en cambio, el jugador 1 puede repartir equitativamente 40 dólares, o darle la oportunidad de jugar a 2, quien tiene dos opciones: o entregarle 30 dólares al jugador 1 y quedarse con 10 (mover a la derecha), o jugar hacia abajo, quedando ambos con 0. La suposición económica tradicional es que el jugador 2 jugará a la derecha para quedarse con al menos 10 dólares.

Pues bien, las suposiciones tradicionales no describen lo que ocurre en la práctica. En el primer juego, la mitad de los jugadores 1 eligen darles el turno a los jugadores 2, y un 75% de éstos interpretan ese gesto como uno de confianza y cooperan con 1 entregándole 25 dólares, en vez de quedarse con 40. En el segundo juego, hay una proporción importante de jugadores 2 que se molestan con el hecho que el jugador 1 quiere quedarse con 30 dólares en vez de repartir 20 para cada uno, y lo castigan jugando hacia abajo, quedando ambos con cero. Smith y sus colaboradores han desarrollado modelos que explican estos resultados recurriendo a diversos mecanismos de la psicología evolucionaria, como la teoría de mente, el módulo para detectar tramposos, la reciprocidad, la confianza, la reputación e incluso el perdón. Esos mecanismos, que son gatillados de manera instintiva, son más poderosos que el "cálculo racional" (esta expresión debe tomarse con prevenciones) y generan estos comportamientos que sólo ahora son posibles de incorporar a la teoría económica de manera coherente. 

Conclusiones 

La economía experimental está marcando nuevas pautas en el campo metodológico y en el de las concepciones epistemológicas. Desde el punto de vista metodológico, ha logrado trasformar a la economía en una ciencia experimental, modelando y midiendo los comportamientos que los seres humanos exhibimos en nuestro intercambio social y verificando sus hipótesis mediante experimentos controlados y reproducibles.